Économétrie
aux éditions BREAL
Claudio Araujo, Jean-François Brun et Jean-Louis Combes

Chapitre 3 - Les modèles de séries temporelles

  1. Le traitement des séries temporelles
    1. La non stationnarité des séries
    2. La représentation des séries stationnaires
    3. La décomposition cycle-tendance
  2. Les relations de co-intégration et les modèles à correction d’erreurs
    1. La méthode de Engle-Granger et ses prolongements
    2. La méthode de Johansen
  3. Bibliographie
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